Hiệuquảđầutưcổphiếu - Portfolio Index
ChỉsốhiệuquảđobiếnđộnggiátrịdanhmụccổphiếucủaQuýkhách.GiốngnhưcáchtínhVN-Index,bắtđầutừ100khimởtàikhoảnrồihàngngàysosánhgiátrịdanhmụccuốingàysovớiđầungày. CôngthứctínhPortfolio Indexnhưsau:
PIt=PIt-1* (PVclose_t+SV)/(PVopen_t+ BV)
Ghichú:
- PIt: Portfolio Indexngàyt
- PIt-1:Portfolio Indexngàyt-1
- PIngàyđầutiênmởtàikhoản= 100
- Vopen_t:giátrịdanhmụctạiđầungàygiaodịch
- Vclose_t:giátrịdanhmụctạicuốingàygiaodịch
- BV:tổnggiátrịgiaodịchMuatrongngàygiaodịch
- SV:tổnggiátrịgiaodịchBántrongngàygiaodịch
Vídụ:
Ngày1/8:
- PI0= 100 (ngàygiaodịchđầutiênkểtừkhimởtàikhoản)
- GiáthamchiếucổphiếuVNM: 100,000 VND/cp
- Giátrịdanhmục(GTDM)đầungày(PVopen_t)=0(chưacócổphiếu)
- KháchhàngMUA 1,000 VNMgiá100,000VND/cp
- GiátrịMua (BV) = 1,000*100,000 =100,000,000VND
- GiáđóngcửaVNM:104,000VND/cp
- GTDMcuốingày(PVclose_t)= 1,000*104,000 =104,000,000VND
- Portfolio Indexngày1/8 =PI0*(PVclose_t+ SV)/(PVopen_t+ BV)=(104,000,000+0)/(0+100,000,000) =104
Ngày2/8:
- GiáthamchiếucổphiếuVNM:104,000VND/cp
- GTDMđầungày:104,000,000VND
- Khôngcógiaodịch
- GiácổphiếuVNMvàocuốingày102,000VND/cp
- GTDMcuốingày:102,000,000VND (=1,000*102,000)
- Portfolio Indexngày2/8 =PIt-1* (PVclose_t+ SV)/(PVopen_t+ BV)= 104* (102,000,000+0)/(104,000,000+0) =102
Ngày3/8:
- GiáthamchiếucổphiếuVNM:102,000VND/cp
- GTDMđầungày:102,000,000VND
- KháchhàngBÁN200 VNMgiá105,000VND/cp
- GiátrịBán (SV) = 200*105,000 =21,000,000VND
- GiácổphiếuVNMvàocuốingày100,000VND/cp
- GTDMcuốingày:80,000,000VND (1000-200)*100,000)
- Portfolio Indexngày3/8 = PIt-1* (PVclose_t+ SV)/(PVopen_t+ BV)= 102* (21,000,000+80,000,000)/(102,000,000+0) =101
Cập nhật 18/06/2021
