ƯU ĐIỂM CỦA BASEL II SO VỚI BASEL I:
- Về cấu trúc và nội dung: Basel I tập trung vào một giải pháp quản lý rủi ro duy nhất là yêu cầu vốn tối thiểu. Trong khi, Basel II tập trung nhiều hơn vào các phương pháp nội bộ của chính ngân hàng, đánh giá hoạt động thanh tra, giám sát và kỷ luật trên nguyên tắc thị trường. - Về tính linh động của ứng dụng: Basel I quy định chung một chọn lựa cho tất cả các ngân hàng. Basel II linh hoạt hơn với một danh sách các phương pháp, các biện pháp khuyến khích để các nhà quản lý quốc gia và các ngân hàng chọn lựa. - Về tính nhạy cảm với rủi ro: Basel I đo đạc rủi ro quá sơ bộ. Basel II nhạy cảm hơn với rủi ro thông qua độ nhạy cảm của yêu cầu vốn đối với mức độ rủi ro tăng lên và sự công khai bắt buộc một cách chi tiết về độ nhạy cảm rủi ro và chính sách rủi ro. - Về trọng số rủi ro: Basel I quy định từ 0 100 và ưu đãi hơn với các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development). Basel II quy định từ 0 150 hoặc hơn và không có đặc quyền nào, bao gồm cả phân cấp bên trong và bên ngoài. - Về kỹ thuật giảm rủi ro tín dụng: Basel I chỉ hỗ trợ và đảm bảo. Basel II thừa nhận về kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tốt hơn, đưa ra nhiều kỹ thuật hơn như hỗ trợ, đảm bảo, phái sinh tín dụng, lập mạng lưới vị thế (position netting). HẠN CHẾ CỦA BASEL II: - Việc áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro tiên tiến chưa có các tiêu chuẩn có thể được chấp nhận rộng rãi. - Các phương pháp giám sát, đánh giá rủi ro chưa tính đến các hoạt động của chu lỳ kinh doanh. - Các cơ quan quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển mạnh mẽ những sản phẩm dịch vụ có khoa học công nghệ cũng như mức độ rủi ro cao. BASEL III: Hiệp ước Base III được phát triển để đối phó với những thiếu sót trong các qui định về tài chính bị bộc lộ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Basel III tăng cường yêu cầu về vốn của ngân hàng và giới thiệu các yêu cầu mới quy định về tính thanh khoản ngân hàng và đòn bẩy ngân hàng. Tổ chức OECD ước tính rằng việc thực hiện Basel III sẽ giảm tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm khoảng 0,05%-0,15%. Để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính gần đây, Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) đã đưa ra các điều chỉnh trong hướng dẫn đối với các quy định về vốn và hoạt động các ngân hàng như sau: Trong tài liệu hướng dẫn này trình bày các kiến nghị của Ủy ban Basel để tăng cường vốn toàn cầu và các quy định về tính thanh khoản với mục tiêu thúc đẩy khu vực ngân hàng trở nên linh hoạt hơn. Mục tiêu gói cải cách của Ủy ban Basel là nhằm cải thiện khả năng của lĩnh vực ngân hàng để hấp thụ những cú sốc phát sinh từ sự căng thẳng tài chính và kinh tế, bất kể nguồn gốc, do đó giảm nguy cơ khủng hoàng tràn từ khu vực tài chính cho các nền kinh tế hiện tại Basel III với nhiều đề xuất mới về vốn, đòn bẩy và các tiêu chuẩn về tính thanh khoản để củng cố các quy định, giám sát và quản lý rủi ro của ngành ngân hàng. Các tiêu chuẩn vốn và các vùng đệm vốn mới sẽ đòi hỏi các ngân hàng giữ vốn nhiều hơn và chất lượng cao hơn so với mức vốn theo quy định hiện hành Basel II. Các đòn bẩy mới và tỷ lệ tính thanh khoản giới thiệu một biện pháp phi rủi ro nhằm bổ sung các yêu cầu về vốn tối thiểu dựa trên rủi ro và các biện pháp để đảm bảo đủ kinh phí được duy trì trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Ngày 19/12/2009 các thành viên BCBS ban hành một thông cáo báo chí trong đó trình bày hai chủ đề để xem xét và bình luận: - Tăng cường khả năng phục hồi của nghành Ngân hàng - Đưa ra khuôn khổ về đo lường rủi ro thanh khoản, các chuẩn mực và sự giám sát Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng (BCBS) cho phép một khoảng thời gian bình luận đại chúng (kết thúc vào 16/04/2010), nhận kết quả 272 câu trả lời theo yêu cầu để lấy ý kiến. ---------- Post added 10-03-2012 at 12:37 AM ---------- Góp ý: Các mems nên post bài viết đầy đủ nội dung cho mems khác tham khảo trực tiếp luôn khi nội dung bài đó không quá nhiều, chứ phải làm cái việc đăng ký download, share link ... quá rườm rà, cũng k cần thiết, việc tham khảo bài và post bài lên, hay chia sẻ trực tuyến sẽ gặp khó khăn. |
